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股指期货高手汇之十六:期指获利买房  

2011-03-07 12:59:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   自从马英九2008.5.20就任以来,台湾台北股市大跌超过1800点(2008.6.27为止,9309点跌到7500点),根据统计台股在今年第一季还曾荣膺亚洲唯一正报酬率的股市,进期在野党也针对股市喋喋不休也攻击马团队经济政策不遗余力,平均每位台湾股民已经损失超过NT30万元了,随着美股持续探底,笔者接到众多焦虑银行理专和恐慌的投资人询问都是那句老话“还未落底”,这也代表台指期货的恐慌,但并非人人都如此悲观,林副总,年届37岁,祖籍湖北,(家族企业第三代,上海有投资咖啡馆,和台湾第一名模林X玲有远房亲戚关系)投资金融市场多年,以前在美国念研究所时候就是白天上课,晚上下单,甚至在华尔街也担任过一年证券经纪人,早已经练就一身操作基本功,回台后因抓对趋势大幅获利,终于成为一位台指期货的赢家。 

  期货市场初期 市场超额利润高 

  他过去在美国操作美国股票已经8年,属中线交易型态,最初投入金额,2002年他回到台湾刚好是台指选择权刚刚推出的第二年,成交量很小(2002年日均量大约6000口,2007年日均量已超过37万口),他回忆当时一口台指期货单边手续费高达NT1,000元/口,台指选择权则高达350元/口(6年现在都降为1/10)也只有100万元。第一次下单(见图一),林副总因台股指数在短短两周内已经涨高800多点到6800点,加上分析美国的超级财报周股市有重挫之虞,大胆在周五放空台指选择权(买进200404卖权,履约价6200点,权利金43点),结果当周美股重挫400多点(台湾休假),隔周周一台股重挫477点,他的选择权报酬高达1109%他说实在是市场太没效率才有这种机会,当时口数仅有200口以金额来看并不大(投入权利金NT43万才一个交易日变成NT520万元),否则真的是赚翻了,他认为沪深300指数期货很有机会成为台指选择权的翻版,在期指刚推出的时候一定要进场去试单,很有机会会获得超额报酬。 
股指期货高手汇之十六:期指获利买房 - 哈利波特大 - 期货CS---哈利波特大

价差交易仍有不错报酬率 
  他只做1种价差交易,就是台指期货跟SGX摩台指价差交易(新加坡期交所的台股指数期货),先前比较过两者的价差交易空间,因为我自己有设计一套价差的程序,我把金融期货和电子期货、台指期货跨月份(如买进7月卖出8月)、和台指期货跟SGX摩台指程序经过长期测试,只有最后者是可行而且有利润,价差交易的下法其实很不适合散户,因为林副总发现下单了常常在平仓时会有问题,只要程序出现可以价差交易,他看盘一阵子,感觉时间点对了,立刻网络下单,资金两者大约NT1500万-2000万,只要有获利0.5%-1%(需扣除手续费和期交税),3-5分钟内就有5万- 20万入袋,很重要的一点是进出都要快,价差稍纵即逝,我有时被修理做错,不过今年以来作价差交易18次成功15次,损益大约208万,其实还算不错,最成功的一次有获利1.84%,价差交易还是很有机会的,不过如果你只是凭“感觉”下价差交易,那失败机会可能就会很高。 

  沙盘推演盘势 笔记本把经验记起来 
  这波台股指数,先前分析行情,我认为股市应该会下跌;但是,如果大幅上涨,我不想承担损失。我如何掌握股市上涨时机获利,可能的损失控制在某个程度? 
  如果你曾经有这样的问题,你应该以台指选择权交易以防止风险。2004年起6-9月台股加权指数的股票开始大量发放现金股息(过去都是股票股利),导致台指期货4-5月起都呈现逆价差而且常大跌, 当时我曾经一天亏掉400万,原因就是下满台指期货多单部位,没有经验去预防,2005年4月起我就开始以空单为主,果真是胜多亏少,我们一定要学习颜回不贰过的精神,笔记本要做好所有的投资经验。 

  赌徒原则是操作心法 
  我进入选择权市场不久,当时股市快速下跌,短短3个月,我就赢了600万元。我的操作是当指数每下跌200点我就把获利部位平仓,再找便宜的权利金下单(见表一 由A到B), 要记住如果你不趁机会有利时下大注,对手会把你赢光,不过这也有风险,但还好当时我判断正确赚了大钱,这就是赌徒原则。  

表一.林副总操作方式

A.买进卖权履约价7800点

权利金100点10口

  全数平倉

B.买进卖权履约价7700点

权利金50点20口

因權利金便宜,口数加倍下單


  林副总光靠台指期货和选择权获利已经在台北市买5间2千万以上房子,当起包租公,他也希望他的经验能让更多人成为台指期货市场赢家。
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